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John R. Wolberg |
Questo libro costituisce un'ottima introduzione a quello che è forse uno degli argomenti più difficili in ambito dei mercati finanziari: l'utilizzo di modelli previsionali di carattere non lineare. Basato principalmente sulle teorie Kernel l'autore accompagna il lettore attraverso le varie fasi della costruzione di un trading system indicando i punti di forza e debolezza che potrebbe avere, le modalità di test e il livello di affidabilità del sistema elaborato.
Grazie ad un approccio che velocizza la "Kernel Regression", Wolberg è riuscito ad applicare tale principio utilizzato in moltissime altre applicazioni in maniera efficiente anche ai mercati finanziari.