Francesco Giordano è professore di economia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell' Università degli Studi di Salerno.

Formazione

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Salerno il 29/09/1992.

• Dottorato di Ricerca in Statistica, IX o ciclo, sede amministrativa Università degli Studi di Bari, con esame finale superato il 07/07/1997 con una tesi dal titolo " La distribuzione degli Stimatori Kernel: il caso dei dati dipendenti ".

• Professore a contratto di Statistica Computazionale per l'anno accademico 1996/97 e 1997/98, presso il corso di laurea di Scienze Statistiche ed Attuariali della facoltà di Economia dell'Università del Sannio di Benevento (ex facoltà di Economia dell'Università di Salerno, sede di Benevento).

• Ricercatore presso la Sichelgaita S.p.A. Società di Studi Economici e Sociali con sede a Salerno da giugno 1997 fino ad ottobre 1999.

Attività seminarial

• Seminario su " Analisi Spettrale per processi multivariati e multidimensionali " Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Università degli Studi "G. d'Annuzio", Pescara, 11 luglio 1995.

• Seminario su " La logica di S+ -L'uso di S+ -Applicazioni a casi reali " alla III a Scuola Estiva di Statistica di Capua (CE) su " L'analisi statistica della dipendenza " dal 23 al 27 settembre 1996.

• Seminario su " Analisi non lineare e non parametrica sulle serie storiche " presso il Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-Forestale, Università degli Studi della Basilicata (Potenza) il 29/06/1998.

• Seminario su " Stimatori non parametrici nel modello di regressione " Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'economia, Università degli Studi di Milano (Bicocca) 16-17 luglio 1998.

• Seminario " Applicazioni sulla Inferenza non parametrica per serie storiche " alla V a Scuola Estiva di Statistica su " Analisi delle Serie Storiche: Teoria ed Applicazioni ", Portici (NA) 14-18 Settembre 1998.

• Presentazione al convegno SCO '99, 27-29 settembre 1999, Venezia, del lavoro " The Hidden Layer Size in Feed-Forward Neural Networks: A Statistical Point of View ".

• Presentazione al Centro di Specializzazione di Portici del seminario dal titolo " Metodi non parametrici nell'analisi delle serie storiche " in collaborazione con Perna C., Portici 29 ottobre 1999.

• Presentazione alla XL Riunione Scientifica della SIS a Firenze, 26-28 aprile 2000, del lavoro " Intervalli di confidenza asintotici per modelli bilineari in serie storiche ".

Partecipazione a ricerche

• NON LINEARITA' CAOS E CASO. Ricerca su cui è stato ottenuto un primo finanziamento da parte del CNR per il 1993.

• ANALISI STATISTICA DEI SISTEMI DINAMICI COMPLESSI. Ricerca finanziata da parte del CNR per l'anno 1994.

• SERIE STORICHE SOCIO-ECONOMICHE: MODELLI NON LINEARI E METODI NON PARAMETRICI. Ricerca finanziata da parte del CNR per l'anno 1995 e 1996.

• INDAGINE SUI PERCORSI DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DI SALERNO. Ricerca interdipartimentale dell'Università di Salerno completata per il 31/12/1998.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca si è concretizzata su tre tematiche principali:

1. procedure di ricampionamento e analisi non parametrica;

2. analisi delle serie storiche con particolare riguardo all'aspetto non parametrico;

3. sviluppo di procedure computazionali per ottimizzare gli algoritmi di calcolo.

Pubblicazioni

1 "Vettore caratteristico e intervalli di confidenza via Verosimiglianza empirica" , Quaderno n. 3, Dicembre 1994, dell' Istituto di Statistica dell'Università di Salerno.

2 "Sulla convergenza degli stimatori Kernel" , Working Paper n. 3.57, Giugno 1996, del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Salerno.

3 "Gli stimatori Kernel per la stima della funzione di regressione", Working Paper n. 3.65, Giugno 1997, del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Salerno.

4 "Distribuzione degli stimatori kernel: il caso dei dati dipendenti" tesi di dottorato IX ciclo, luglio 1997.

5 "Proprietà asintotiche degli stimatori neurali nella regressione non parametrica", in collaborazione con Perna, C., lavoro presentato alla Riunione della SIS 1998 a Sorrento e accettato per la pubblicazione.

6 "Parametric And Non-paramtric Methods In Non-linear Time Series Analysis: A Critical Evaluation" , in collaborazione con Amendola, A. e Perna, C., presentato al NTTS '98 (Intenational Seminar on New Techniques & Technologies for Statistics) Sorrento (NA) 4-6 Novembre 1998 e pubblicato su PRE-PROCEEDINGS NTTS'98 Vol. 2, pagg. 25-30.

7 " L'Osservatorio Permanente sulle imprese nella provincia di Salerno. Una nuova banca dati per l'analisi dei sistemi locali del lavoro: metodi e primi risultati. " in collaborazione con Coppola, G., Farace, S., e Mazzotta F. - Quaderno n. 1 - Dicembre 1998 -Sichelgaita S.p.A.

8 " La struttura di una rete neurale nella regressione non parametrica ", in collaborazione con Perna, C. - Working paper n. 10 - Dicembre 1998 - Sichelgaita S.p.A.

9 " Estimating the Conditional Mean of a Non-linear Time Series Using Neural Networks " in collaborazione con Perna, C., lavoro presentato all'XI Italian Conference on Neural Nets - WIRN Vietri 20-22 maggio 1999 e accettato per la pubblicazione dalla Springer-Verlag.

10 " Large Sample properties of Neural Estimators in a Regression Model with j -mixing Errors ", in collaborazione con Perna, C., lavoro presentato al convegno CLADAG 1999, 5-6 luglio 1999, ROMA.

11 " Forecasting Non-Linear Time Series: Empirical Evidences on Financial Data " in collaborazione con Amendola, A. e Perna, C., presentato al convegno CLADAG 1999, 5-6 luglio 1999, ROMA.

12 " The Hidden Layer Size in Feed-Forward Neural Networks: A Statistical Point of View " in collaborazione con Perna, C., lavoro presentato al convegno SCO '99, 27-29 settembre 1999, Venezia.

13 " Neural networks as series estimators: a statistical interpretation of the hidden layer size " in collaborazione con Perna, C., pubblicato su "Quaderni di Statistica" del Centro di Specializzazione di Portici, 1999 Vol. 1.

14 " Estimation of the asymptotic variance of the Kernel smoothers for dependent data " in collaborazione con Perna, C., pubblicato su "Quaderni di Statistica" del Centro di Specializzazione di Portici, 1999, Vol. 1.

15 " Intervalli di confidenza asintotici per modelli bilineari in serie storiche ", in collaborazione con Vitale, C., lavoro presentato alla XL Riunione Scientifica della SIS, Firenze, 26-28 aprile 2000.

16 " Bootstrap variance stimates for neural networks regression model " in collaborazione con La Rocca, M. e Perna , C., lavoro presentato al convegno internazionale C.E:F. , Barcellona, 6-8 luglio 2000.

17 " Le reti neurali per la previsione di serie storiche: aspetti metodologici ed evidenze empiriche su dati idrologichi" in collaborazione con M. La Rocca e C. Perna, in Metodi Statistici e Matematici per L'Analisi delle Serie Idrologiche, Esagrafica, s.r.l. Roma 2001, pp. 127-139.