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Mondher Bellalah, Eric Briys, François De Varenne, Mai Huu Minh |
Gli strumenti derivati stanno attirando una sempre più vasta gamma di investitori in quanto offrono enormi potenzialità di guadagno grazie al cosiddetto effetto leva. Molti di questi investitori sono però ignari della complessità del metodo di formazione del prezzo di tali prodotti e, proprio a causa di questa lacuna, a volte si trovano inspiegabilmente con posizioni in perdita nonostante il sottostante vada nella direzione da loro desiderata. È bene quindi premunirsi contro eventuali scherzi del mercato attraverso un'adeguata cultura su tutti i modelli matematici che permettono all'investitore di avere una visione corretta del reale valore dei titoli.
Tutto questo è ciò che si propone di fare il libro che, sempre in termini accademici, affronta oltre a quanto sopra scritto anche le combinazioni di copertura e speculazione su opzioni.