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Progettare e realizzare sistemi con TradeStation e VisualTrader
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Autore: ISBN |
Enrico Malverti |
Un libro con CD-Rom scritto dal vincitore del campionato Top Trading Systems!
I trading systems sono l'ultima frontiera della speculazione sui mercati finanziari. Alimentati da una serie di precise regole meccaniche, i sistemi automatici generano segnali di acquisto e vendita esclusivamente in funzione dell'azione dei prezzi e dell'interpretazione del loro movimento da parte delle regole del sistema stesso. Non fanno valutazioni sullo 'stato' del mercato, sono sordi a qualsiasi tipo di notizia, indiscrezione o rumor e, soprattutto, agiscono in maniera lucida e precisa, senza alcun tipo di condizionamento derivante dall'emotività o dalla discrezionalità del momento.
Secondo molti autori e trader professionisti, i trading systems sono la risposta definitiva all'esigenza dei trader che operano professionalmente. La possibilità di affidarsi a un trading system prevede la semplice applicazione dei segnali e, ovviamente, la costanza nel seguire il sistema scelto.
In questo libro, indubbiamente il più completo mai realizzato in Italia, Enrico Malverti (vincitore del campionato Top Trading Systems) descrive come sia possibile progettare e costruire un trading system sia partendo dall'osservazione empirica dei comportamenti ripetitivi dei mercati, sia realizzando una serie di modelli astratti da applicare e testare sui mercati reali, per poi passare a descrivere analiticamente ben dieci trading systems completi di propria creazione che vengono resi disponibili sia in formato Easy Language (per Omega TradeStation) sia in formato VisualTrader.
Chi cerca informazioni, tecniche e brillanti metodologie operative troverà in questo libro una vera e propria miniera d'oro, piena di strategie di successo, molte delle quali utilizzate personalmente dall'autore nella propria attività di trading quotidiano; chi invece desidera semplicemente disporre di una decina di trading systems di comprovata affidabilità potrà avvalersi dei codici presenti sul CD-Rom allegato e iniziare immediatamente a provare su strada i sistemi proposti, valutandone le performance storiche.
ELENCO DEI SISTEMI PRESENTI SU CD-ROM
ALCATRAZ: Trading systems di channel breakout per l'azionario daily.
AMA-deus: Trading system Adaptive Moving average di Kaufman basato su medie adattive con implementazione di un risk management adatto per l'impiego su azioni volatili su time frame a 60 minuti.
DT-Trend: Trading system basato su un oscillatore che cerca di cogliere i trend di medio periodo eliminando il rumore di fondo del mercato.
EM-BKOUT-Intra: Trading system intraday a logica mista. Entra in posizione in breakout oppure sfruttando un pattern di volatilità.
EM-VOL: Strategia daily per S&P-MIB che entra in posizione quando i prezzi fuoriescono da un canale di volatilità.
M_BOLL_3: Trading system trend follower per azioni intraday e Bund daily basato sulle bande di Bollinger.
ME_MA: Trading system intraday basato su medie mobili semplici che compra e vende sui punti d'inversione della media mobile. Operatività overnight.
PV_MD: Strategia daily progettata sfruttando le potenzialità dei Pivot points.
STRATEGY IN-OUT: Sistema di trading pattern search daily. Sfrutta i breakout dei massimi o minimi delle barre inside od outside per prendere posizione al rialzo o al ribasso.
SURVIVOR_2: Trading system di breakout di massimi e minimi del S&P-MIB future.
TSP: Trading system intraday ottenuto associando due pattern che entrano in posizione in apertura di contrattazioni.
VHA: Sistema di trading daily di breakout filtrato da volumi ed Adx.
WRS: Trading system basato su un pattern che evidenzia le inversioni cicliche di medio periodo dl mercato.
Indice dei contenuti
Prefazione a cura del Prof. Emilio Tomasini
CAPITOLO 1: DALLE MEDIE MOBILI AI PATTERN
Strategie per ogni tipo di mercato
Trading sistematico con le medie mobili
EM-Bkout: l'importanza dell'average trade
Bollinger bands
Survivor_2: trading di posizione sul Fib30/S&P Mib40
I pivot point nelle strategie di breakout
Il trading sui future delle valute
Pattern multiday sul Fib30/S&P Mib40
I mercati, inefficienze e comportamento imitativo
Ideazione e costruzione di un trading system
I trading system in Visual Trader
Sviluppare un codice esistente
Non solo pattern: il trading con gli oscillatori
Un channel breakout con un elemento in più: la volatilità
CAPITOLO 2: ESPERIENZE DI TRADING CON DENARO REALE
Mangusta: storia di una strategia vincente
Trading con EM4LR: esperienza di trading sistematico con denaro reale
CAPITOLO 3: MASSIMO RENDIMENTO CON IL MINIMO RISCHIO
Ottimizzare o non ottimizzare?
Filtri si, filtri no
Scelta del time frame
Multisystem multitime frame
APPENDICE
Come utilizzare il CD-Rom
Bibliografia