I metodi di simulazione Monte Carlo si sono rivelati uno strumento efficace e computazionalmente flessibile per la risoluzione di problematiche di carattere finanziario.
Di R. Casarin & M. Gobbo
Sommario:
• Abstract
• Metodi Monte Carlo e valutazione di opzioni finanaziarie
• Generazione di numeri casuali
• Sequenze stocastiche e deterministiche
• Metodo della Funzione di Ripartizione Inversa
• Tecniche di riduzione della varianza
• Tecnica delle variabili antitetiche
• Tecnica della variabile di controllo
• Tecnica del campionamento stratificato
• Tecnica di campionamento Latin Hypercube
• Tecnica del campionamento degenere