La Analisi Chartistica - Algoritmica - Evolventi Paraboliche applicate ad Indicatori Algoritmici

La Analisi Chartistica - Algoritmica si basa sull'uso congiunto di due Evolventi Paraboliche di cui una viene tracciata sul grafico del Mercato Finanziario in esame e la seconda sul grafico di un suo Indicatore Algoritmico, quale il comune Indicatore RSI. L'applicazione di un semplice Indicatore RSI non fornisce soltanto una amplificazione visiva dei movimenti in atto sul Mercato di riferimento ma, con la tracciatura di una Evolvente Parabolica sullo stesso si può facilmente percepire l'armonia del movimento in atto sul Mercato.

Quando l'Indicatore RSI viola l'Evolvente Parabolica di Supporto significa che l'armonia fino a quel momento registrata sul Mercato è venuta meno e che quindi occorre prenderne atto chiudendo le posizioni. Un Mercato caratterizzato da una crescita regolare presenta un Indicatore RSI posizionato nella zona alta della sua fascia di oscillazione ma questo non è sufficiente per far chiudere le posizioni.

In questo contesto l'Indicatore RSI è interpretabile quale segnalatore della emotività del Mercato, misurata in termini di volatilità: fino a che questa volatilità rimane supportata da una Evolvente Parabolica è da ritenere che il Mercato regga i movimenti correttivi di piccola entità in atto senza scomporsi, quando invece essi superano un certo livello, comportando la violazione di una Evolvente Parabolica di Supporto, significa che il Mercato si scompone, diventa incerto e dubbioso e iniziano le vendite con conseguente avvio di una nuova fase flettente.

Figura 13) Amplificazione visiva dei movimenti sul Mercato con Indicatore RSI.

Sulla base di queste osservazioni la costante applicazione di Evolventi Paraboliche ai grafici di disparati Mercati Finanziari e ai loro Indicatori Algoritmici ha permesso l'individuazione di alcuni Principi di Trading che manifestano una grande efficacia. Osserviamo con il ricorso ad un caso concreto le segnalazioni che la Analisi Chartistica - Algoritmica ha saputo fornire in merito al Titolo Compart.

Figura 14) Titolo Compart con Indicatore RSI a 14 Periodi.

Come rappresentato in Figura 14, dal mese di Agosto del 1998 a Marzo del 1999, dopo una sensibile flessione, il Titolo Compart aveva compiuto un tentativo di crescita a cui seguì una nuova fase riflessiva. Queste due fasi furono molto ordinate nella loro manifestazione senza eccessi di acquisto o di vendita e perfettamente descritte da una Evolvente Parabolica di Resistenza. La tracciatura di un comune Indicatore RSI a 14 periodi aggiungeva importanti contributi interpretativi alla dinamica in atto sul Titolo.

Infatti la violazione al rialzo della Retta tracciata sull'Indicatore RSI di inizio di Febbraio aveva dato un importante segnale di allerta che il Sentiment sul Titolo Compart era cambiato, la fase riflessiva in atto poteva considerarsi giunta al termine e una nuova fase positiva era alle porte. La successiva violazione al rialzo della Evolvente Parabolica di Resistenza da parte del Titolo Compart era da interpretare quale conferma del mutato Sentiment sul Titolo e come rigoroso segnale che suggeriva l'apertura di nuove posizioni lunghe.

La segnalazione presentata dalle Evolventi Paraboliche fu quanto mai corretta e in effetti, in poco tempo il titolo Compart presentò un incremento delle quotazioni da 5.5 ad oltre 8 Euro. Con il trascorrere del tempo il grafico del titolo andava assumendo una conformazione sempre più marcatamente di tipo esponenziale ben descrivibile da una Evolvente Parabolica di Supporto. Sopra i 7 Euro, il grafico del titolo aumentava la velocità di crescita avvicinandosi progressivamente ad una inevitabile situazione di Ipercomprato.

Il ricorso alla tracciatura di Evolventi Paraboliche di Supporto sul grafico del Titolo e su quello del suo Indicatore RSI a 14 periodi sia sul grafico a scansione temporale di 120 minuti di Figura 15 che su quello a 20 minuti di Figura 16, segnalarono con molta tempestività il momento migliore per uscire dal Titolo unicamente in base a queste segnalazioni fornite dall'Indicatore RSI. In epoca immediatamente successiva l'Evolvente Parabolica tracciata sull'Indicatore RSI segnalò ancora l'arresto delle fasi di recupero del Titolo non appena l'Indicatore RSI giungeva a contatto con la stessa.

Figura 15) Titolo Compart con time frames a 120 Minuti con RSI a 14.

Figura 16) Titolo Compart con time frames a 20 Minuti con RSI -14.

di Corrado Cantore Copyright © 1998-99 TK Trading Knowledge. S.r.l

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