In questa sezione si introduce il problema della valutazione delle opzioni finanziarie mediante RNA.

Con riferimento al problema di cui in oggetto, i vantaggi dell'approccio neurale risiedono nella non necessità di particolari ipotesi a priori, lasciando che sia la RNA ad inferire la dinamica eventualmente esistente tra le variabili di interesse ed il valore dell'opzione.

In secondo luogo, l'approccio non parametrico riduce il problema dell'errata specificazione del modello e si può adattare a cambiamenti strutturali nel processo generatore dei dati. Infine, mediante tale approccio si ottiene una formula di valutazione in forma chiusa che risulta relativamente facile da trattare. Tuttavia, tali modelli possono porre problemi di interpretabilità dei risultati ottenuti.

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