Generazione di numeri casuali

Alla base dei metodi Monte Carlo vi è la generazione di numeri casuali. I metodi di simulazione che verranno trattati in seguito, traggono l’elemento di casualità dalla disponibilità di una successione (finita o infinita) di variabili casuali distribuite uniformemente tra 0 e 1 e tra loro indipendenti:

Il problema che si deve affrontare, prima di condurre un esperimento di simulazione, è la determinazione di un algoritmo in grado di generare numeri casuali. In realtà una sequenza casuale di valori si può ottenere misurando gli output di modelli fisici (un dado per esempio) in grado di generare una sequenza di valori non prevedibile. Il metodo più diffuso consiste però nella generazione di sequenze deterministiche che abbiano proprietà simili ad una sequenza casuale.

Si può quindi definire uno dei concetti che stanno alla base del processo di simulazione. Una sequenza di numeri pseudo-casuali (o quasi-casuali) è una sequenza deterministica di numeri appartenenti all’intervallo [0,1], che hanno le stesse proprietà statistiche rilevanti di una sequenza casuale di numeri. In generale si consiglia sempre di verificare che il generatore di numeri pseudocasuali soddisfi le principali proprietà statistiche desiderate, mediante test opportuni oppure ricorrendo agli studi già condotti in letteratura [10, 11].

Di R. Casarin & M. Gobbo

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