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Indice dei documenti su: Derivati Finanziari
CW I quesiti più frequenti (FAQ)
Seconda parte dell' utilissima guida ai Covered Warrant della CONSOB Per saperne di più Per coloro che volessero approfondire gli argomenti trattati in questa sede, la Consob ha pubblicato alcuni Quaderni di finanza attinenti alla materia. In particolare, consigliamo la lettura dei seguenti:N. 25 - Volatilità dei titoli industriali e volatilità dei titoli finanziari: alcuni fatti stilizzati (M. Bagella e L.Becchetti); N. 34 - Opzioni sul MIB30: proprietà fondamentali, volatility trading ed efficienza di mercato (L. Cavallo, P. Mammola, D. Sabatini);
I futures: copertura del rischio finanziario
l futures è un contratto che impegna ad acquistare o vendere, ad una data futura, una determinata quantità di merce o attività finanziaria ad un prezzo prefissato. Se l'attività sottostante è una merce, il futures si definisce commodity futures, mentre se è uno strumento finanziario financial futures ...
GRETA. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
Le opzioni: strumenti derivati per gestire e sfruttare la volatilità
Le opzioni hanno una funzione finanziaria molto importante per l'operare delle banche e delle imprese e rappresentano lo strumento per eccellenza su cui basare le strategie di gestione del rischio ...
Università di Verona e
GRETA Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999
Gli Swap: derivati per lo scambio di flussi
Gli swap costituiscono una delle più recenti innovazioni dei mercati finanziari nell'ambito degli strumenti derivati. I primi contratti swap risalgono agli inizi degli anni ottanta e, da allora, il mercato è cresciuto molto rapidamente, tanto che oggigiorno vengono annualmente negoziati contratti per centinaia di miliardi di dollari in tutto il mondo...
GRETA Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
Guida ai Covered Warrant
Questa Importante ed utilissima guida spiega cosa sono e come si usano i Covered Warrant. Malgrado tutto consigliamo solo agli esperti l'utilizzo di questi strumenti.
DF Structure models for options pricing
Based on the Partial Distribution, we presents the concepts and expressions of DF process and DF structure and put forward the DF structure models of pricing options on a non-dividend-paying underlying for the first time. The DF structure models are able to price the call and put options exercised at any time, so it is applicable to pricing the American and European options. Finally, examples are given to compare the options priced by DF formulas and by Black-Scholes formulas, they show, as a whole, that the DF’ prices of options are closer to the trading prices than Black-Scholes’ prices in many cases.
Comparison and problems using local, implied and stochastic volatility obtained from market data to price exotic options
We can estimate the market view using the volatility which is implied by the market prices. Using real data from the market, we can simulate the asset
