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Indice dei documenti su: Opzioni Finanziarie
Strategie con le Opzioni sulle azioni
Una semplice guida per apprendere una conoscenza di base sulle opzioni e le posiibili strategie
Le opzioni: strumenti derivati per gestire e sfruttare la volatilità
Le opzioni hanno una funzione finanziaria molto importante per l'operare delle banche e delle imprese e rappresentano lo strumento per eccellenza su cui basare le strategie di gestione del rischio. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
DF Structure models for options pricing
Based on the Partial Distribution, we presents the concepts and expressions of DF process and DF structure and put forward the DF structure models of pricing options on a non-dividend-paying underlying for the first time. The DF structure models are able to price the call and put options exercised at any time, so it is applicable to pricing the American and European options. Finally, examples are given to compare the options priced by DF formulas and by Black-Scholes formulas, they show, as a whole, that the DF’ prices of options are closer to the trading prices than Black-Scholes’ prices in many cases.Prof.
Comparison and problems using local
We can estimate the market view using the volatility which is implied by the market prices. Using real data from the market, we can simulate the asset price path with its corresponding implied, local and stochastic volatility.
Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie
I metodi di simulazione Monte Carlo si sono rivelati uno strumento efficace e computazionalmente flessibile per la risoluzione di problematiche di carattere finanziario.
Reti Neuronali e Modelli
Le opzioni finanziarie sono strumenti finanziari derivati che hanno conosciuto, negli ultimi decenni, una rapida diffusione e vengono utilizzate prevalentemente a fini di copertura rispetto varie forme di rischio ed a fini speculativi. È innegabile, tuttavia, che parte dell’iniziale successo e della successiva diffusione di tali strumenti sia legato alla presenza di un modello di valutazione molto semplice ed efficiente, quale la nota formula di valutazione in forma chiusa sviluppata da Black e Scholessup1/sup nel 1973, formula estesa in varie direzioni da Merton nello stesso anno.
Consigli Operativi di Francesco Catalano
A cura di Francesco Catalano trader indipendente opera da anni sul mercato azionario, Mibo, Covered Warrants e Fib
Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni
GRETA Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",Venezia.
