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Indice dei documenti su: Modelli Caotici
Combinazione di previsioni. GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume
a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
This thesis consists of two parts in which neither part deals explicitly with prediction. However, the difficulties of prediction are both the origin of and the common link in this thesis, even though each part tackles the problem from a different point of view. That prediction is a problem for financial markets is revealed by the very existence of insurance arrangements for those markets - if the future was not associated with uncertainty, there would be no risks and insurance markets would not exist.
This paper proposes a hybrid financial trading system that incorporates the application of chaos theory, non-linear statistical models and artificial intelligence/soft computing methods, specifically, Artificial Neural Networks (ANNs) and Genetic Algorithms (GAs). Prof. Dr Clarence N W Tan, Ph.D. Assistant Professor, Computational Finance School of Information Technology Bond University
Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto).