Analisi Frattale dei Mercati Finanziari
Introduzione
L' efficienza informativa dei mercati
I frattali
L' Ipotesi dei Mercati Fractali (Fractal Market Hypothesis)
La Rescaled Range Analysis (Analysis R/S)
L'esponente di Hurst I
L'esponente di Hurst II
Alcune simulazioni di FBM
La metodologia applicata per la stima di H
Ricerca di cicli periodici e non periodici I
Ricerca di cicli periodici e non periodici II
Appendice
L' Analisi R/S applicata a serie storiche reali
Appendice storica
Appendice grafica
Bibliografia
Giancarlo Fabbro
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