Analisi univariata Valutazione di medie, varianze, altri momenti...
Analisi bivariata
Analisi di correlazione . solo relazioni lineari . solo intensità della relazione
Analisi di regressione
natura della relazione (es. causalità) forma della relazione (es. forma funzionale) relazioni non-lineari contesti multivariati
TEST DELLE IPOTESI - CONFRONTO CON I DATI
Le analisi forniscono "risposte". Impareremo a valutare queste Risposte con procedure ben precise (test delle ipotesi). Tali risposte possono
Confermare la teoria
Non confermare la teoria
Dare indicazioni numeriche
Nel caso in cui non si trovi conferma della teoria
. è sbagliata la teoria? . la trasposizione empirica è viziata da qualche difetto?
CONFRONTO CON I DATI
FORECASTS - PREVISIONI
Sia dato il caso che il modello selezionato confermi l'asserzione teorica di interesse. Possiamo allora utilizzarlo per fare previsioni. Es. del libro: sia la funzione del consumo ( C ) stimata (con analisi di regressione pari a:
dove R = reddito. Possiamo fare previsioni sulla base del valore atteso del reddito. Ad es. se il reddito atteso per l'anno 2005 è pari a 1000 euro pro/capite, quale sarà il valore del consumo?
USO DEL MODELLO PER FINI PROFESSIONALI O .
I modelli econometrici possono essere molto utili q
per fini professionali
. stima di funzioni di domanda e dei loro parametri
. stima di funzioni di costo e loro parametri
. stima dei "beta" finanziari (parametro di rischio)
per avere indicazioni di politica economica
. stima di funzioni di consumo
. modello econometrico della Banca d'Italia
. previsioni macroeconomiche
APPROFONDIMENTI
La procedura stilizzata precedentemente non significa che un ricercatore debba, per forza, attenersi ciecamente a fatti previsti dalla teoria economica. La teoria può non essere soddisfacente, o comunque imprecisa, per cui nella sperimentazione econometrica può essere opportuno valutare fattori (o addirittura formulazioni) alternativi.
Gli econometrici, valutando fattori (o formulazioni) alternativi, hanno spesso aperto nuove strade all'investigazione teorica e indicato le linee guida per approfondire revisioni della teoria.
Metodologia di Sims (1980)/Vector autoregression (VAR)
. Measurement with no theory
. A-theoretical econometrics
Non c'è nessuna divisione imposta a priori tra variabili endogene/esogene Non c'è nessuna teoria economica predefinita
Prof. Paolo Mattana
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