Quale sarà la distribuzione campionaria degli stimatori OLS? Sappiamo che:
Ora, poiché
sono funzioni lineari di Y , ne deriviamo che, in infiniti campioni
Senza dimostrazione diamo anche:
Nelle regressioni si usa il test - t di significatività statistica per verificare l'esistenza di effetti lineari di una variabile indipendente sulla variabile dipendente
è il coefficiente di regressione campionaria, SE( ß j ) è lo standard error della distribuzione campionaria di ß j
Come mai si usa la t e non la Z standardizzata?
NB: La varianza della popolazione è sconosciuta; si approssima con la varianza (corretta) campionaria.
Prof. Paolo Mattana
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