La trattazione che segue affronta il tema dello studio e dell'analisi dei
sistemi di trading suddividendolo in tre sezioni.
Si analizzano i seguenti aspetti relativi alla progettazione di un sistema:
Sezione 1
Si analizzano i seguenti aspetti relativi alla progettazione di un sistema:
i segnali di entrata (acquisto o vendita)
le regole di stop loss e stop profit
i costi di transazione.
Questa sezione si conclude proponendo un esempio pratico di
progettazione di un sistema.
Sezione 2
Viene discussa una metodologia di test e di affinamento di un sistema di
trading trattando:
la selezione dei dati da utilizzare
ottimizzazione dei parametri del sistema
simulazione in "forward testing"
"fine tuning" del sistema.
La sezione si conclude portando avanti l'esempio pratico.
Sezione 3
Si tratta della valutazione della performance di un sistema di trading e
della determinazione dell'importo ottimale da investire e si affrontano le
seguenti tematiche:
la definizione della performance e del rischio
i diversi metodi di analisi della performance e del rischio
il metodo di calcolo dell'importo ottimale da investire e del ritorno
aggiustato per il rischio.
Viene infine conclusa la trattazione dell'esempio pratico con il calcolo del
rischio e dell'importo da investire.
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