Il "Nuovo" e il "vecchio" VIX: le differenze

Nonostante il cambio di metodologia e di calcolo, però, la natura e il concetto a fondamento del VIX sono rimasti invariati, infatti le differenze tra il vecchio e il nuovo VIX sono minime, come dimostra la seguente figura.

Figura 5: Nuovo e vecchio VIX

Fonte: www.cboe.com

E’ evidente come il vecchio e nuovo VIX abbiano un andamento simile e subiscono le stesse variazioni a movimenti dello S&P500, tuttavia il vecchio VIX è leggermente più alto, come dimostra la seguente tabella che mette a confronto il nuovo VIX con quello originale:

Figura 6: Confronto nuovo e vecchio VIX

Fonte: www.cboe.com

Mirko Cavallaro

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