Test Sulla Sistematicità dei segni delle Previsioni

Questo test è utilizzato per dimostrare che il previsore è non distorto, e che non ci sia tendenza a sovra o sotto stimare i futuri valori della variabile d’interesse: affinchè questo sia dimostrato si parte dall’idea di una distribuzione omogenea dei segni, stesso numero di valori positivi e negativi (H0). Si basa sulla seguente statistica test χ2:

Dove  e  indicano rispettivamente il numero degli errori osservati e attesi (positivi e negativi).

Nel campione osservatoà H0 : A+ = A- = 15

Poiché 0,13 è minore del valore soglia =3,841, non è rifiutata l’ipotesi nulla di uguale frequenza relativa tra errori di sottostima (-) ed errori di sovrastima (+). Quindi il previsore utilizzato non è distorto e si può considerare buono.

Mirko Cavallaro

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