Lo S&P500 è stato ottenuto dal sito “finance.yahoo.com”, mentre l’indice VIX (VIXclose) è stato reso disponibile dal sito della CBOE. I dati considerati sono presi dal 2 gennaio 2004 al 27 settembre 2010, per entrambe le serie storiche, ottenendo un totale di 1696 osservazioni. Sono considerate quotazioni con frequenza giornaliera su entrambe le variabili, come affrontato da Bevan J. Blair, Ser-Huang Poon, Stephen J. Taylor (2000), che utilizzano rendimenti giornalieri dell’S&P500 e valori giornalieri di chiusura del VIX.
Il programma utilizzato per l’elaborazione dei dati è Eviews 5.0.
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