L'Errore di Previsione

In questo contesto di valutazione, l’errore di previsione assume un ruolo centrale. Rappresenta lo scostamento tra la serie dei rendimenti reali e quelli previsti. Gli errori di previsione al passo h-esimo sono dati da:

Questi valori associati ad un previsore ottimale, dovrebbero rispettare alcune proprietà che possono quindi venire direttamente utilizzate come metro di valutazione. Un previsore ottimale deve generare errori che:

1. Siano corretti (a media zero)
2. Non abbiano sistematicamente lo stesso segno, in modo da non sottostimare o sovrastimare i futuri valori della variabile d’interesse
3. Abbiano varianza compatibile con quella osservata nell’intervallo di stima

Mirko Cavallaro

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